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SCIENTIFIQUES FRANCOPHONES

9878 - Introduction au calcul des probabilités

Ressource pédagogique

Auteur :: Suquet, Charles (USTL. Université des sciences et technologies de Lille, Lille 1. UFR de Mathématiques pures et appliquées. France)
Page source :: Page personnelle de Charles Suquet, http://math.univ-lille1.fr/~suquet
Langue :: français
Date de publication :: 2006

Spécialité :: Sciences exactes - Mathématiques - Probabilités et statistiques
Mots clés :: loi des grands nombres ; convergence vers une loi gaussienne ; vitesse de convergence par les lois ; théorème de De Moivre-Laplace
Table des matières :: 1 Espaces probabilisés
2 Conditionnement et indépendance
3 Variables aléatoires discrètes
4 Vecteurs aléatoires discrets
5 Moments des v. a. discrètes
6 Loi des grands nombres.
7 Approximation gaussienne
8 Variables aléatoires réelles
A Ensembles et dénombrements
Résumé :: Ce premier tome est consacré à ce que l’on appelle les probabilités discrètes. Par rapport aux rudiments de calcul des probabilités enseignés au lycée, l’innovation est la prise en compte de l’infini. Cette notion s’introduit très naturellement en calcul des probabilités, par exemple dès qu’il s’agit de modéliser des temps d’attente. On ne peut pas étudier avec un espace de cardinal fini une expérience aléatoire aussi simple que : « on lance un dé jusqu’à la première obtention d’un six ». L'auteur se pose donc la question de la définition et de l’étude des probabilités sur des univers infinis. (d'après résumé d'auteur)

Niveau d'études :: 1er cycle
Pré-requis :: Connaître le chapitre sur les séries.
Objectifs pédagogiques :: Approfondir les notions de probabilités et acquérir des notions concernant les vitesses de convergences des approximations par les lois de Poisson et Gauss.

gratuit

URL de référence :: /cache/9878/math.univ-lille1.fr/~suquet/ens/ICP/ICP0106.pdf

Notice mise en ligne le 04/11/2007