9741 - Economie de l'incertain

Description bibliographique

Auteur :

Lepelley, Dominique (Université de la Réunion. Faculté de Droit et des Sciences économiques. Saint-Denis. France)

Éditeur :

Université de la Réunion. Faculté de Droit et des Sciences économiques. Saint-Denis. France

Page source :

eCours de la faculté de Droit et d'Economie de l'Université de la Réunion, http://ecours.univ-reunion.fr/ecours/

Langue :

français

Date de publication :

2006

Description du contenu

Spécialité :

Sciences de la société - Sciences économiques - Macro et micro-économie
Sciences de la société - Sciences économiques - Techniques quantitatives

Mots clés :

choix en univers aléatoire ; théorie de l'utilité ; analyse baysienne ; gestion de portefeuille

Table des matières :

I. Le choix en univers (complètement) incertain
1. Critères de choix
2. Analyse axiomatique
3. Remarques
II. Le choix en univers aléatoire : analyse bayesienne élémentaire
1. Les critères de Bayes
2. Valeur d’une information supplémentaire
III. Le choix en univers aléatoire : théorie de l’utilité espérée
1. Les limites du critère de Bayes
2. Le critère de l’utilité espérée: justification axiomatique
3. Propriétés des fonctions d’utilité VNM
4. Prolongements et limites de la théorie de l’utilité espérée
IV. La gestion de portefeuille
1. Présentation
2. L'intérêt de la diversification
3. Représentation graphique de l’ensemble des portefeuilles possibles
4. Portefeuilles efficients

Résumé :

Cette ressource analyse le choix des agents économiques en avenir incertain. Le premier chapitre suppose que l’agent économique est capable d’inventorier les différents états de la nature qui peuvent se produire, mais qu’il est impossible de définir une mesure de probabilité sur l’ensemble de ces états (on ne dispose d’aucune information, même vague). Le deuxième chapitre se base sur le critère de Bayes en supposant que le décideur connaît la distribution de probabilité. Le troisième chapitre prend en compte les limites du critère de Bayes et insiste sur la théorie de l'utilitée espérée. Enfin, le quatrième chapitre analyse le choix des titres (actions, obligations...) que l'on va détenir et déterminer les proportions dans lesquelles on détiendra chacun de ces titres.

Informations pédagogiques

Niveau d'études :

2e cycle

Pré-requis :

Bonne connaissance de la microéconomie et de la statistique de base

Objectifs pédagogiques :

Comprendre les aspects de l'économie incertaine

Accès à la ressource

Format :

PDF
Taille du fichier : entre 100 et 500 ko

Notes :

Un fichier PDF à télécharger pour chacun des 4 chapitres, 44 pages au total.

URL de référence :

http://ecours.univ-reunion.fr/ecours/article.php3?id_article=69

Ressource copiée dans le cache de l'Infothèque le 18/08/2008

URL de référence :

/cache/9741/ecours.univ-reunion.fr/ecours/article.php3%3fid_article=69.html

Notice mise en ligne le 10/11/2007