9250 - Les déterminants des faillites bancaires dans les pays en développement : le cas des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)

Description bibliographique

Auteur :

Powo Fosso, Bruno (Université de Montréal. CRDE. Centre de recherche et développement en économique. Canada)

Éditeur :

Université de Montréal. Département des Sciences économiques. Canada

Page source :

Papyrus : dépôt institutionnel numérique de l'Université de Montréal, https://papyrus.bib.umontreal.ca/dspace/

Langue :

français

ISSN :

0709-9231

Date de publication :

2000/01

Description du contenu

Spécialité :

Sciences de la société - Sciences économiques - Banque, monnaie
Sciences de la société - Sciences économiques - Macro et micro-économie

Mots clés :

faillite bancaire ; crise bancaire ; zone franc CFA ; UEMOA

Table des matières :

I - Introduction
II - La crise bancaire dans l’UEMOA
1. Ampleur de la crise dans les pays membres
2. Les conséquences des faillites bancaires dans l’UEMOA
III - Les données
1. Sélection de l’échantillon
2. Sélection des variables
IV - Méthodologie
V - Résultats empiriques
1. Interprétations des variables explicatives
2. Performance du modèle et prédiction
VI - Conclusion
Références
Annexes

Résumé :

L’objectif de ce papier est de déterminer les facteurs susceptibles d’expliquer les faillites bancaires au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) entre 1980 et 1995. Utilisant le modèle logit conditionnel sur des données en panel, nos résultats montrent que les variables qui affectent positivement la probabilité de faire faillite des banques sont : i) le niveau d’endettement auprès de la banque centrale; ii) un faible niveau de comptes disponibles et à vue; iii) les portefeuilles d’effets commerciaux par rapport au total des crédits; iv) le faible montant des dépôts à terme de plus de 2 ans à 10 ans par rapport aux actifs totaux; et v) le ratio actifs liquides sur actifs totaux. En revanche, les variables qui contribuent positivement sur la vraisemblance de survie des banques sont les suivantes : i) le ratio capital sur actifs totaux; ii) les bénéfices nets par rapport aux actifs totaux; iii) le ratio crédit total sur actifs totaux; iv) les dépôts à terme à 2 ans par rapport aux actifs totaux; et v) le niveau des engagements sous forme de cautions et avals par rapport aux actifs totaux. Les ratios portefeuilles d’effets commerciaux et actifs liquides par rapport aux actifs totaux sont les variables qui expliquent la faillite des banques commerciales, alors que ce sont les dépôts à terme de plus de 2 ans à 10 ans qui sont à l’origine des faillites des banques de développement. Ces faillites ont été considérablement réduites par la création en 1989 de la commission de réglementation bancaire régionale. Dans l’UEMOA, seule la variable affectée au Sénégal semble contribuer positivement sur la probabilité de faire faillite. (résumé d'auteur)

Accès à la ressource

Format :

PDF
Taille du fichier : entre 100 et 500 ko

Notes :

Ce document de 41 pages a également été publié par le Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ) sous le numéro 02-2002.

URL de référence :

https://papyrus.bib.umontreal.ca/dspace/handle/1866/327

Autres URLs :

https://papyrus.bib.umontreal.ca/dspace/bitstream/1866/327/1/2000-02.pdf

Ressource copiée dans le cache de l'Infothèque le 13/11/2007

Autres URLs :

/cache/9250/papyrus.bib.umontreal.ca/dspace/bitstream/1866/327/1/2000-02.pdf

Notice mise en ligne le 08/04/2007 et mise à jour le 16/06/2007