9107 - Séries temporelles

Description bibliographique

Auteur :

Charpentier, Arthur (CREST. Centre de recherche en économie et en statistique. Malakoff. France)

Éditeur :

UPD. Université Paris Dauphine, Paris 9. France

Page source :

Documents pédagogiques du département Mathématiques de la Décision de l'UPD, http://docs.ufrmd.dauphine.fr/

Langue :

français

Date de publication :

2002

Description du contenu

Spécialité :

Sciences de la société - Sciences économiques - Techniques quantitatives
Sciences exactes - Mathématiques - Probabilités et statistiques

Mots clés :

économétrie ; série temporelle ; processus univarié ; régression linéaire ; moyenne mobile ; prévision ; modèle linéaire ARIMA ; série temporelle multivariée ; modèle ARCH ; théorie spectrale

Table des matières :

1.Introduction et notations
2. Propriétés des processus univariés à temps discret
3. Désaisonnalisation par régression linéaire
4. Désaisonnalisation par moyenne mobile
5. La prévision par lissage exponentiel
6 Introduction aux modèles linéaires ARIMA
7 Estimation des modèles ARIMA : Box-Jenkins
8 Prévisions à l’aide des modèles ARIMA : Box-Jenkins
9 Applications de la méthode de Box & Jenkins
10 Les séries temporelles multivariées
11 Les modèles ARCH
12 Introduction à la notion de mémoire longue
13 Compléments : rappels de probabilité et de statistique
14 Compléments : les différents logiciels statistiques d’analyse de séries chronologiques
15 Compléments : lecture des sorties informatiques
16 Compléments : mise en place pratique des méthodes de lissage
17 Compléments : théorie spectrale des processus ARIMA
19 Compléments : exercices

Résumé :

Ce cours est proposé aux élèves du DESS Actuariat et du DESS Mathématiques de la Décision à l'UPD. Il vise à présenter les bases des méthodes modernes d'analyse de séries temporelles, qui se trouvent entre l'économétrie et la théorie des processus en temps continu. Il s'appuie sur les ouvrages de référence de Gouriéroux et Monfort (1995), ainsi que celui de Bourbonnais et Terraza (1998)(d'après la note de présentation).

Informations pédagogiques

Niveau d'études :

tous niveaux

Pré-requis :

Bonne connaissance de l'économétrie de base et de la statistique

Objectifs pédagogiques :

Maîtriser les analyses statistiques d'observations espacées dans le temps.

Accès à la ressource

Format :

PDF
Taille du fichier : entre 2 et 5 Mo

Notes :

Cours téléchargeables en 5 fichiers faisant au total 257 pages, complément vers de nombreux liens vers d'autres ressourcs téléchargeables au format PDF.

URL de référence :

http://docs.ufrmd.dauphine.fr/st/cours.html

Ressource copiée dans le cache de l'Infothèque le 19/01/2008

URL de référence :

/cache/9107/docs.ufrmd.dauphine.fr/st/cours.html

Notice mise en ligne le 17/01/2007