9106 - Econométrie et statistique appliquée

Description bibliographique

Auteur :

Hurlin, Christophe (Université d'Orléans. LEO. Laboratoire d'économie d'Orléans. France)

Page source :

Page personnelle de Christophe Hurlin - Rubrique enseignement, http://www.univ-orleans.fr/deg/masters/ESA/CH/churlin.htm

Langue :

français

dernière mise à jour : 2006/10/20

Description du contenu

Spécialité :

Sciences de la société - Sciences économiques - Techniques quantitatives

Mots clés :

économométrie ; série temporelle ; données de panel ; variable qualitative ; macro-économométrie ; méthode de moment ; économétrie quantitative ; économétrie qualitative

Table des matières :

I. Cours d’économétrie pour la finance
II. Cours d'économétrie des séries temporelles
III. Cours d'économétrie des données de panel
IV. Cours d'économétrie des variables qualitatives
V. Cours de macro-économométrie et méthodes de moments
VI. Cours de statistique mathématique

Résumé :

Cette ressource analyse premièrement les modèles Arch-Garch univariés. Ils sont placé dans le contexte plus vaste du débat sur la représentation linéaire ou non linéaire des processus stochastiques temporels. Ensuite, sont traités les séries temporelles ou séries chronologiques qui correspondent à l'analyse statistique d'observations régulièrement espacées dans le temps. Puis, il initie à l’économétrie des données de panel, tant sur le plan théorique que sur le plan appliqué : sur le plan théorique, il insiste en particulier sur les stratégies de tests de spécification du modèle. Sur le plan appliqué, il se consacre à l’étude des panels dynamiques et propose une introduction aux concepts de non stationnarité stochastique en panel et notamment à la spécification des tests de non stationnarité et de cointégration. La ressource aborde également les approches à information limitée et plus spécifiquement les GMM. Elle présente ces méthodes, en commencant par définir précisément le concept d’AR ce qui permet d’évoquer les problèmes spécifiques d’estimation qui se posent dans un modèle où interviennent des variables anticipées de façon rationnelle. Enfin, elle analyse les méthodes d’inférence traditionnelles qui ne permettent pas de modéliser et d’étudier des caractères quantitatifs : il s'agit des méthodes spécifiques qui doivent être utilisées en tenant compte par exemple de l’absence de continuité des variables traitées ou de l’absence d’ordre naturel entre les modalités que peut prendre le caractère qualitatif. Enfin, en dernier point, l'auteur commence par définir le concept d'anticipation rationnelle et évoque ensuite les problèmes spécifiques d’estimation qui se posent dans un modèle où interviennent des variables anticipées de façon rationnelle (d'après les cours).

Informations pédagogiques

Niveau d'études :

tous niveaux

Pré-requis :

Avoir des notions de base en économétrie, en probabilité et en statistiques

Objectifs pédagogiques :

Savoir la différence entre l'économétrie quantitative et qualitative

Accès à la ressource

Format :

PDF
Taille du fichier : plus de 5 Mo

URL de référence :

http://www.univ-orleans.fr/deg/masters/ESA/CH/churlin_E.htm

Ressource copiée dans le cache de l'Infothèque le 12/05/2008

URL de référence :

/cache/9106/www.univ-orleans.fr/deg/masters/ESA/CH/churlin_E.htm

Notice mise en ligne le 04/02/2007 et mise à jour le 14/06/2007