8958 - Cours d'économétrie

Description bibliographique

Auteur :

Chevillon, Guillaume (IEP. Institut d'études politiques. Paris. France)

Page source :

Page personnelle de Guillaume Chevillon, http://guillaume.chevillon.free.fr/

Langue :

français

Date de publication :

2005

Description du contenu

Spécialité :

Sciences de la société - Sciences économiques - Techniques quantitatives

Mots clés :

économétrie ; série temporelle ; régression ; prévision économétrique ; modélisation empirique ; modèle linéaire ; processus autorégressif vectoriel ; probabilité

Table des matières :

I -Variables aléatoires et limites
1.Qu’est-ce que l’économétrie ? - 2.Notions de probabilités - 3.Variables aléatoires - 4.Approximations asymptotiques
II - Inférence
1. Motivations - 2.Choix du modèle - 3. Stratégies de test - 4. Test de Student
III - Régression
1. Introduction - 2. Régression
IV - Séries temporelles
1.Introduction - 2.Concepts des séries temporelles - 3. La caractérisation des séries temporelles en économie - 4. Processus intégré - 5. Quelques processus courants
V - Méthodes sans modèle
1. Extrapolation déterministe des séries - 2. Moyennes mobiles - 3. Lissages - 4. Ajustements saisonniers
VI - Modèles linéaires de séries temporelles
1. Processus linéaires - 2. Prédiction des processus ARMA(p, q ) - 3. Algorithme de Box-Jenkins - 4. Estimation des modèles dynamiques
VII - Les variables intégrées
1. Les tests de racine unitaire - 2. Les différents tests - 3. Les tendances et constantes - 4. Modèles univariés de cointégration
VIII - Processus autorégressifs vectoriels
1. Processus autorégressifs vectoriels stables - 2. Processus vectoriels et cointégration
IX - Analyse économétrique de la Prévision
1. La prévision en économie - 2. Les modèles économétriques de prévision - 3. Limitations des modèles - 4. Obtenir des prévisions robustes - 5. Evaluer les prévisions - 6. Illustration par la prévision des importations - 7. Conclusion
X - Exercices corrigés

Résumé :

Ce cours fournit une introduction à la pratique contemporaine de l’économétrie, principalement en macroéconomie. Il n'est pas exhaustif mais conduit le lecteur à travers les étapes principales de la compréhension, en alternant des parties plus mathématiques et d’autres plus explicatives, dans le but de lui fournir les outils de base lui permettant de comprendre les modèles économiques de l’économie appliquée (d'après l'avant propos de l'auteur).

Informations pédagogiques

Niveau d'études :

1er cycle

Pré-requis :

Avoir une bonne connaissance de la statistique mathématique

Objectifs pédagogiques :

Connaître les fondements de l'économétrie et faire les travaux pratiques

Accès à la ressource

Format :

PDF
Taille du fichier : entre 500 ko et 1 Mo

Notes :

Cours polycopié de 160 pages. Exercices, travaux pratiques et sujets de mini-mémoire sont aussi téléchargeables sous fichier PDF

URL de référence :

http://guillaume.chevillon.free.fr/teaching.html#econometrics

Autres URLs :

http://guillaume.chevillon.free.fr/teaching/IEP/Econometrie.pdf

Ressource copiée dans le cache de l'Infothèque le 05/08/2006

Autres URLs :

/cache/8958/guillaume.chevillon.free.fr/teaching/IEP/Econometrie.pdf

Notice mise en ligne le 20/07/2006