7847 - Econométrie des séries temporelles non stationnaires avec des applications financières : Non-stationary time series econometrics with financial applications

Description bibliographique

Auteur :

Lubrano, Michel (Université de la Méditerranée, Aix-Marseille 2. GREQAM. Groupement de recherche en économie quantitative d'Aix-Marseille. France)

Page source :

Page personnelle de Michel Lubrano, http://www.vcharite.univ-mrs.fr/PP/lubrano/

Langue :

français

Date de publication :

2004/10

Description du contenu

Spécialité :

Sciences de la société - Sciences économiques - Sciences économiques : généralités

Mots clés :

économétrie ; série temporelle ; économie mathématique ; modèle dynamique

Table des matières :

I- Introduction à la modélisation économétrique des séries temporelles
II- Théorie asymptotique et processus non-stationnaires
III- Théorie des racines unitaires
IV- Modélisation multivariée par cointégration
V- Inférence et tests dans les modèles avec cointégration
VI- Décomposition d'une série entre tendance et cycle
VII- Non-linéarité et racines unitaires

Résumé :

Ce cours, dispensé dans le cadre du master Analyse économique et économétrique (AE2) d'Aix-Marseille II, s'intéresse à la modélisation conditionnelle au moyen de modèles économétriques. Il analyse la relation qui existe entre l'approche statistique et l'approche économétrique. Il montre dans mps comment l'on passe d'un modèle VAR (vecteur autorégressif) à un modèle économétique à équations simultannées et quelles hypothèses sont nécessaires pour cela. Puis il prend en compte la nature non stationnire des données économiques en montrant les problèmes que cela pose. C'est toute la question des racines unitaires et de la cointégration. (d'après l'introduction de l'auteur).

Informations pédagogiques

Niveau d'études :

3e cycle

Pré-requis :

Disposer d'une bonne base en économétrie 1 et 2

Objectifs pédagogiques :

Comprendre l'économétrie des modèles dynamiques.

Accès à la ressource

Format :

HTML

Notes :

Chaque chapitre du cours est téléchargeable au format PDF (158 pages au total)

URL de référence :

http://www.vcharite.univ-mrs.fr/PP/lubrano/book.htm

Notice mise en ligne le 05/08/2005