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SCIENTIFIQUES FRANCOPHONES

7378 - Programmation mathématique

Description bibliographique

Auteur :

Rivreau, David (UCO. Université catholique de l'Ouest. IMA. Institut de mathématiques appliquées. Angers. France)

Page source :

Page personnelle du Pr. Rivreau, http://www.math-appli-uco.fr/~rivreau/Cours/Course3.html

Langue :

français

Description du contenu

Spécialité :

Sciences exactes - Mathématiques - Analyse numérique, calcul scientifique

Mots clés :

optimisation ; hessien d'une fonction ; convexité ; algorithmique

Table des matières :

1 - Introduction
1.1 Préambule
1.2 Programme mathématique
1.3 Convergence
1.4 Optimum local, global
1.5 Convexité
2 - Optimisation unidimensionnelle
2.1 Outils mathématiques
2.2 Méthodes de résolution numériques
3 - Optimisation non linéaire sans contrainte
3.1 Outils mathématiques
3.2 Méthodes de résolution numériques
Bibliographie

Résumé :

Ce document présente la programmation mathématique au travers des principales notions associées aux techniques de résolution de problèmes d'optimisation sous contrainte. Il recense les résultats de convergence, les simplifications induites par la convexité, les algorithmes utilisant la dérivée et les techniques procédant par segmentation d'intervalles. Le cas non linéaire est abordé via la matrice hessienne. Il contient plusieurs algorithmes décrivant les méthodes de résolutions et une bibliographie exhaustive. (D'après le résumé de l'auteur)

Informations pédagogiques

Niveau d'études :

2e cycle

Pré-requis :

Notion de programmation linéaire et bonne compréhension de l'analyse du 1er cycle

Objectifs pédagogiques :

Connaître les principaux résultats nécessaires à la résolution de problèmes de programmation mathématique.

Accès à la ressource

Format :

PostScript
Taille du fichier : entre 500 ko et 1 Mo

Notes :

Ressource de 27 pages.

URL de référence :

http://www.math-appli-uco.fr/~rivreau/Cours/Progmath.ps

Notice mise en ligne le 16/09/2004